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Riesgo Operativo

Riesgo operativo

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El riesgo operativo es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos.

Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye los riesgos sistemáticos y de reputación, así también no se toma en cuenta las pérdidas ocasionadas por cambios en el entorno político, económico y social. Las pérdidas asociadas a este tipo de riesgo pueden originarse en fallas de los procesos, en la tecnología, en la actuación de la gente, y también, debido a la ocurrencia de eventos extremos externos.1

Evaluación

Para evaluar el Riesgo Operativo generalmente se toma en cuenta dos variables:

La frecuencia o probabilidad de suceso de un evento de riesgo, que consiste en el n√ļmero de ocasiones en la que se detecta la presencia de eventos causales de riesgo.

La severidad, o importancia del impacto de los eventos de riesgo sobre los resultados o el patrimonio de la empresa.

Mediciones del Riesgo Operativo

Suelen distinguirse tres metodologías para el cálculo del Riesgo Operacional:

Método del Indicador Básico

Método Estándar

Métodos de Medición Avanzada

Método del Indicador Básico

Para el caso del m√©todo del indicador b√°sico, el c√°lculo de la exigencia de capital se basa en una proporci√≥n fijada por Basilea (factor alfa = 15%) del promedio de los √ļltimos tres a√Īos de los ingresos brutos anuales positivos (lo que permite estimar el volumen de operaciones).

KBIA = [Σ(GI 1?‚Ķn x α)]/n

Donde:

KBIA = la exigencia de capital en el Método del Indicador Básico

GI = ingresos brutos anuales medios, cuando sean positivos, de los tres √ļltimos a√Īos

N = n√ļmero de a√Īos (entre los tres √ļltimos) en los que los ingresos brutos fueron positivos

Método Estándar

Bajo la metodología estándar, las actividades de los bancos se dividen en líneas de negocio. Se calculan los ingresos brutos de cada línea de negocio y a cada uno de estos se los multiplica por un factor (beta) que estima la exposición que tiene cada línea de negocio y permite calcular la provisión de capital para cada línea de negocio (finanzas corporativas: 18%; negociación y ventas: 18%; banca minorista: 12%, banca comercial: 12%; pagos y liquidación: 18%; servicios de agencia: 15%; administración de activos: 12%; intermediación minorista: 12%). Al final el requerimiento total de capital es la suma de los requerimientos de cada línea.

Métodos de medición avanzada

Finalmente, con el enfoque de medición avanzado (EMA), a través de mecanismos que utilizan en especial la estimación de funciones de distribución de probabilidad, se logra una medición del capital requerido mucho más ajustado a la situación particular de cada entidad.

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